Stabilna sytuacja sektora bankowego

Raporty

W I kwartale 2011 r. sytuacja sektora bankowego pozostała stabilna. Aktywność większości banków, mierzona tempem wzrostu sumy bilansowej, zatrudnienia i sieci sprzedaży pozostała ograniczona, co należy łączyć z utrzymującą się niepewnością, co do rozwoju koniunktury oraz procesami dostosowawczymi zmierzającymi do wzmocnienia zarządzania ryzykiem i poprawy efektywności działania.

Oceniając poszczególne obszary można stwierdzić:

  • Bieżąca sytuacja w zakresie bazy kapitałowej jest dobra.
  • Bieżąca sytuacja w zakresie płynności jest dobra, choć istotnym źródłem utrudnień w zarządzaniu płynnością pozostaje brak pełnej efektywności funkcjonowania rynku międzybankowego.
  • Tempo wzrostu akcji kredytowej pozostało relatywnie niskie. Głównymi obszarami rozwoju akcji kredytowej były kredyty dla przedsiębiorstw, kredyty mieszkaniowe oraz kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych. W szczególności uwagę zwraca ożywienie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw, które zdaje się świadczyć o tym, że utrzymujący się wzrost aktywności gospodarczej zaczyna przekładać się na wzrost popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, a stabilizacja jakości portfela kredytowego na zwiększenie jego podaży ze strony banków. Z drugiej strony odnotowano zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych, co należy łączyć z zaostrzeniem polityki kredytowej banków, okresem adaptacji do zaleceń Rekomendacji T oraz zmianą zasad księgowania portfela kredytów konsumpcyjnych w jednym z banków.
  • Utrzymuje się ograniczone tempo wzrostu bazy depozytowej, przy czym podobnie jak w latach
  • ubiegłych odnotowano sezonowy spadek depozytów sektora przedsiębiorstw.

Pełny raport tutaj

Stabilna sytuacja sektora bankowego

Polecamy

W I kwartale 2011 r. sytuacja sektora bankowego pozostała stabilna. Aktywność większości banków, mierzona tempem wzrostu sumy bilansowej, zatrudnienia i sieci sprzedaży pozostała ograniczona, co należy łączyć z utrzymującą się niepewnością, co do rozwoju koniunktury oraz procesami dostosowawczymi zmierzającymi do wzmocnienia zarządzania ryzykiem i poprawy efektywności działania.

Oceniając poszczególne obszary można stwierdzić:

  • Bieżąca sytuacja w zakresie bazy kapitałowej jest dobra.
  • Bieżąca sytuacja w zakresie płynności jest dobra, choć istotnym źródłem utrudnień w zarządzaniu płynnością pozostaje brak pełnej efektywności funkcjonowania rynku międzybankowego.
  • Tempo wzrostu akcji kredytowej pozostało relatywnie niskie. Głównymi obszarami rozwoju akcji kredytowej były kredyty dla przedsiębiorstw, kredyty mieszkaniowe oraz kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych. W szczególności uwagę zwraca ożywienie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw, które zdaje się świadczyć o tym, że utrzymujący się wzrost aktywności gospodarczej zaczyna przekładać się na wzrost popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, a stabilizacja jakości portfela kredytowego na zwiększenie jego podaży ze strony banków. Z drugiej strony odnotowano zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych, co należy łączyć z zaostrzeniem polityki kredytowej banków, okresem adaptacji do zaleceń Rekomendacji T oraz zmianą zasad księgowania portfela kredytów konsumpcyjnych w jednym z banków.

  • Utrzymuje się ograniczone tempo wzrostu bazy depozytowej, przy czym podobnie jak w latach ubiegłych odnotowano sezonowy spadek depozytów sektora przedsiębiorstw.

  • Odnotowano silny wzrost zysku netto sektora bankowego. Głównym źródłem poprawy był wzrost wyniku odsetkowego oraz zmniejszenie ujemnego salda odpisów i rezerw (pozostałe pozycje miały niewielki wpływ na poprawę wyników banków; tempo wzrostu kosztów było ograniczone). Poprawa ujemnego salda odpisów i rezerw wynikała głównie ze spadku odpisów na kredyty konsumpcyjne. Wyraźny był też spadek odpisów z tytułu pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych oraz kredytów dla sektora przedsiębiorstw. Z drugiej strony odnotowano wzrost odpisów na kredyty mieszkaniowe.

  • Głównym obszarem ryzyka pozostaje portfel kredytowy, którego jakość uległa silnemu pogorszeniu w latach 2009-2010. Wzrost kredytów zagrożonych odnotowano tylko w przypadku gospodarstw domowych, podczas gdy wartość zagrożonych kredytów przedsiębiorstw uległa obniżeniu. Sytuacja w portfelu kredytów dla sektora finansowego i budżetowego pozostała stabilna, a jakość tych portfeli nadal była wysoka. Korzystny obraz zakłóca jednak fakt, że część pozytywnych obserwacji wynikała ze zmiany zasad/polityki rachunkowości w dwóch bankach.

    Pomimo wzrostu zagrożonych kredytów konsumpcyjnych odnotowano wyhamowanie przyrostu kredytów o opóźnieniu w spłacie powyżej 30 dni połączone ze zmniejszeniem kredytów opóźnionych w spłacie do 30 dni, jednak w znacznym stopniu wynikało to ze zmianą zasad księgowania portfela kredytów w jednym z banków.

    Przyrost zagrożonych kredytów mieszkaniowych utrzymuje się na stałym poziomie, a analiza terminowości obsługi tych kredytów nie wskazuje na zahamowanie niekorzystnych tendencji. Za niekorzystny należy uznać dalszy wzrost udziału w nowo udzielanych kredytach, kredytów o LTV przekraczającym 80% oraz kredytów o okresach spłaty powyżej 25 lat. Coraz istotniejsze staje się też ryzyko nadmiernej koncentracji produktowej przejawiające się wysokim udziałem kredytów mieszkaniowych w bilansach banków zajmujących kluczową pozycję na rynku. Banki te uzależniły swoją przyszłą sytuację finansową od jakości portfela kredytów mieszkaniowych i sytuacji na rynku nieruchomości, a ze względu na wysoki udział kredytów walutowych również od sytuacji na rynku walutowym i poziomu stóp procentowych kształtowanych przez zagraniczne władze monetarne. Trzeba dodać, że dane nadzoru bankowego wskazują na to, że jakość kredytów złotowych i walutowych jest zbliżona, a statystycznie wysoki udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów złotowych wynika z przewalutowania części zagrożonych kredytów walutowych na złote. Odpowiedzią na poziomie regulacyjnym, na zidentyfikowane niekorzystne zjawiska i potencjalne zagrożenia, było uchwalenie przez KNF nowelizacji Rekomendacji S.

    Jakość portfela kredytów dla przedsiębiorstw uległa poprawie, ale większość poprawy wynikała ze zmiany zasad klasyfikacji ekspozycji z utratą wartości jakiej dokonał PKO BP.

Pomimo utrzymującego się ożywienia gospodarki i relatywnie stabilnej sytuacji na rynkach finansowych w otoczeniu zewnętrznym nadal utrzymuje się podwyższony poziom ryzyka. Dlatego konieczne jest aby banki monitorowały potencjalne zagrożenia oraz utrzymywały i wzmacniały swoją pozycję kapitałową.

Pobierz cały raport

X
0