Zarządzanie ryzykiem: Prognoza ryzyka kredytów walutowych metodą Monte Carlo

FN 2015/10-12

Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu lub udzieleniu długoterminowego kredytu walutowego powinno być dokonane w oparciu o maksymalnie możliwie pełną wiedzę, dostępną bankowi i klientowi. W tym zakresie można uznać, że występuje silna asymetria informacyjna na korzyść banku.

dr hab. Zbigniew Krysiak
Zakład Zarządzania Ryzykiem,
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji,
Szkoła Główna Handlowa.

fn.2015.k4.foto.043.a.150xWprowadzenie

Decyzja kredytowa powinna uwzględniać długoterminowy charakter kredytu, co wydaje się być bardzo często lub wręcz nagminnie pomijane. W sytuacji, kiedy bank przy udzieleniu kredytu walutowego dokonuje stress- -testu, będącego jednym scenariuszem spośród przynajmniej kilkuset innych możliwych do realizacji, wówczas pomija się wielowymiarowy charakter przyczynowo-skutkowy kształtowania się rat spłat kredytu i jego zadłużenia pod wpływem zmiennych stochastycznych, jakimi są: kurs walutowy, stopa procentowa LIBOR, marża kredytowa.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI