Centrum AMRON: Modele dla nieruchomości komercyjnych

BANK 2015/06

Centrum AMRON - dzięki zasobom międzybankowej bazy danych Związku Banków Polskich - Systemu AMRON oraz wiedzy eksperckiej - podjęło się opracowania modeli spełniających wymogi Rekomendacji J (rekomendacje 11 i 12).

Centrum AMRON - dzięki zasobom międzybankowej bazy danych Związku Banków Polskich - Systemu AMRON oraz wiedzy eksperckiej - podjęło się opracowania modeli spełniających wymogi Rekomendacji J (rekomendacje 11 i 12).

Jerzy Ptaszyński
dyrektor Działu Badan i Analiz Rynku Nieruchomości Centrum AMRON
tel. 22/ 463 47 63
e-mail: jerzy.ptaszynski@amron.pl

Celem podjętych działań jest przede wszystkim dostarczenie sektorowi bankowemu gotowego narzędzia do prognozowania ryzyka zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych, jak i zapewnienie zgodności oferowanych modeli z wymogami Rekomendacji J. Modele służące do prognozowania ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach są odrębnym i niezależnym narzędziem w stosunku do metod wykorzystywanych w zakresie oceny i monitorowania wartości zabezpieczenia na nieruchomości, jednak mogą znaleźć zastosowanie również w innych obszarach, takich jak: kreowanie polityki kredytowej, określanie apetytu na ryzyko, testy warunków skrajnych, polityka zarządzania ryzykiem zabezpieczeń, polityka limitów koncentracji, zarządzanie istniejącym portfelem hipotecznym czy strategie windykacyjne. Do chwili obecnej do projektu modeli prognostycznych Centrum AMRON przystąpiło już 5 banków, a uczestnicy projektu otrzymali 4 kwartalne edycje prognoz dla nieruchomości mieszkalnych i 3 edycje prognoz dla nieruchomości komercyjnych

Podstawowe założenia budowy modeli prognostycznych Centrum AMRON

Tak, jak miało to miejsce w przypadku modeli opracowanych przez Centrum AMRON dla lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, przyjęto następujące założenia budowy modeli oraz następującą interpretację zapisów Rekomendacji J:

  •  Rekomendacja J dotyczy wszystkich banków, w których udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie we własnych portfelach kredytowych przekracza 10 proc. Rekomendacje 11 i 12 dotyczą banków istotnie zaangażowanych, a więc banków, w których udział portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przekracza 2 proc. wartości ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie dla całego sektora bankowego w Polsce. Wobec znacznej zmienności łącznej wartości ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, m.in. ze względu na zmienność kursów walutowych, oznacza to, że obowiązek stosowania modeli prognostycznych oceny prawdopodobieństwa zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych obejmować może każdy bank, którego portfel kredytów zabezpieczonych hipotecznie przekracza wartość 9-10 mld zł.

  • Model powinien posiadać formę matematycznego/ekonometrycznego algorytmu przetwarzania danych.
  • Model powinien być oparty na odpowiednio długich szeregach czasowych dla danych pochodzących z wiarygodnych źródeł, gwarantujących ciągłość dostępu do danych w przyszłości. W tym przede wszystkim na danych instytucji państwowych (GUS, NBP) oraz wiarygodnej zewnętrznej (międzybankowej) bazy danych (AMRON).
  • W celu wygenerowania prognoz modele powinny być oparte na czynnikach zewnętrznych, takich jak dane makroekonomiczne, rynkowe lub/i demograficzne.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: