Jak zarządzać ryzykiem w bankach spółdzielczych?

Bankowość spółdzielcza / Edukacja

Wystąpienie Michała Ołdakowskiego, Prezesa Zarządu SSO Zrzeszenia SGB w ramach II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej skoncentrowane było na normatywnych podstawach zarządzania ryzykiem.

Michał Ołdakowski
Michał Ołdakowski, Prezes Zarządu SSO Zrzeszenia SGB Fot. aleBank.pl

Wystąpienie Michała Ołdakowskiego, Prezesa Zarządu SSO Zrzeszenia SGB w ramach II sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej skoncentrowane było na normatywnych podstawach zarządzania ryzykiem.

#MichałOłdakowski: Nie ma możliwości udzielania funduszy IPS na cele rozwojowe. W SSO SGB wypracowano mechanizm, który po uzyskaniu zgody KNF umożliwi takie transfery #SSPSBS #SGB #SSO #IPS #ZBP #OcenaRyzyka

Prezes Michał Ołdakowski przypomniał, że Komitet Stabilności Finansowej, w skład którego wchodzi NBP, KNF, Ministerstwo Finansów i BFG − do banków generujących potencjalnie ryzyko systemowe zaklasyfikował jedynie banki zrzeszające.

Wypełniając dyspozycję art. 74 dyrektywy PE w tym względzie banki zrzeszające wdrożyły procedury identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

W prawie krajowym zapisano to wprost w art. 9 Ustawy Prawo bankowe, zaś szczegółowe rozwiązania zawiera rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zarządzania ryzykiem i kontrolą wewnętrzną.

System Ochrony Instytucjonalnej (IPS)

IPS-y wprost realizują rozporządzenie CRM uzupełnione o przepisy art. 113 Ustawy o bankach spółdzielczych i zrzeszających, określające mechanizmy klasyfikacji i kontroli ryzyka. Decyzja administracyjna KNF notyfikuje powołanie SSO (Spółdzielczego Systemu Ochrony) w obu Zrzeszeniach.

Czytaj także: II sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: najważniejsze są wartości

Artykuł 22b ww. ustawy, w efekcie negocjacji z KNF, uwzględnia część postulatów środowiska dopuszczając ulgi we wpłatach na BFG, co wspomaga kapitalizacje własnych funduszy pomocowych.

Nie ma możliwości udzielania funduszy IPS na cele rozwojowe. W SSO SGB wypracowano mechanizm, który po uzyskaniu zgody KNF umożliwi takie transfery.

Kwestie szczegółowe i wymogi w zakresie współczynników kapitałowych i płynności, monitorowania ekspozycji na ryzyko i audytu określają umowy Systemu Ochrony Instytucjonalnej.

Wskaźniki referencyjne SSO

Dodatkowo banki zrzeszone w ramach SSO korzystają w ocenie ryzyka z narzędzi oferowanych przez BIK. Także w odniesieniu do perspektyw rozwojowych biznesu potencjalnych kredytobiorców.

SSO ustalają też wskaźniki referencyjne dla poszczególnych banków w zakresie unikania nadmiernej koncentracji i bieżącej oceny realizacji zaleceń wydawanych przez nadzorczej.

Kwestia uproszczenia sprawozdawczości i oceny procesów realizowanych w bankach spółdzielczych w zakresie zarządzania ryzykiem realizowana jest celem ustalenia limitów gwarantujących bezpieczny rozwój.

Stąd porównanie wskaźnika C/I oraz ocena możliwości wygenerowania kwot równoważących potencjalne ryzyko. Elementy oceny punktowej składają się z adekwatności kapitałowej, płynności, jakości kapitału i wyniku finansowego.

W zależności od kondycji każdego z obszarów ustala się wysokość kontrybucji na rzecz IPS. Syntetyczna analiza gwarantuje, że pojedynczy wskaźnik nie wpłynie na ocenę finalną i wysokość wpłat.

System prewencji jest stopniowy: od działań zapobiegawczych, przez zapobieganie i dyscyplinowanie − po sankcje. Z wnioskami o powołanie kuratora lub zarządu komisarycznego włącznie.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: