Komentarz Biura Informacji Kredytowej S.A.

Finanse i gospodarka

Indeks KKK BIK jest relacją kredytów, które pogorszyły swój status płatności w badanym okresie do czynnych kredytów dobrych w badanym okresie. Natomiast bilanse instytucji finansowych prezentują udziały kredytów przeterminowanych do wszystkich czynnych kredytów (dobrych i złych) i to niezależnie kiedy przeterminowania nastąpiły, tj. czy nastąpiły w badanym okresie czy nawet kilka lat wstecz.

Indeks KKK BIK jest relacją kredytów, które pogorszyły swój status płatności w badanym okresie do czynnych kredytów dobrych w badanym okresie. Natomiast bilanse instytucji finansowych prezentują udziały kredytów przeterminowanych do wszystkich czynnych kredytów (dobrych i złych) i to niezależnie kiedy przeterminowania nastąpiły, tj. czy nastąpiły w badanym okresie czy nawet kilka lat wstecz.

Wynika z tego, że indeks i bilanse są różnymi miarami oceny jakości kredytów, z tym, że można powiedzieć iż indeks prezentuje zmiany przyrostowe w krótkich okresach czasu dla kredytów, dla których mogły pojawić się problemy w obsłudze, natomiast bilanse prezentują skumulowane stany kredytów przeterminowanych niezależnie kiedy problemy w ich obsłudze wystąpiły. Dodatkowo, ponieważ indeks jest relacją, to przy rosnącym rynku mogą występować poprawiające się odczyty indeksu i jednocześnie może wzrastać (w ujęciu nominalnym) liczba i wartość kredytów przeterminowanych. Oznacza, to że "wynik nowego indeksu BIK nie zagraża branży zarządzania wierzytelnościami", a powstanie Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych może wręcz wspierać branżę zarządzania wierzytelnościami dostarczając rzetelne sygnały o zmianach w kondycji kredytów konsumpcyjnych.

Indeks KKK BIK został zbudowany na danych o spłacalności kredytów konsumpcyjnych z wszystkich banków, tj. banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz SKOKów. Nie jest prawdą, że indeks zbudowany został tylko na danych banków, którzy są akcjonariuszami BIK. W przyszłości, w miarę dołączania do BIK kolejnych firm pożyczkowych, rozważone zostanie uwzględnienie w wyliczaniu indeksu także zobowiązań finansowych na cele konsumpcyjne spoza sektora bankowego.

W konstrukcji Indeksu KKK BIK nie uwzględniono kredytów hipotecznych z dwóch powodów. Pierwszym powodem był zamiar zachowania jednorodności produktów objętych indeksem, które finansują cele konsumpcyjne i są w swej naturze kredytami krótkoterminowymi (kredyty gotówkowe i kredyty ratalne oraz odnawialne limity kart kredytowych i limity kredytowe w kontach osobistych). Kredyty hipoteczne nie spełniają przedstawionych warunków, ponieważ ich celem nie jest bieżąca konsumpcja, ale zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i jednocześnie są to kredyty długoterminowe. Drugim powodem braku uwzględnienia kredytów hipotecznych w indeksie były wyniki analiz historycznych zmian w spłacalności kredytów hipotecznych.

Wyniki tych analiz wykazały, że dla kredytów hipotecznych nie występują zmiany w spłacalności kredytów, które są podobne do zmian w spłacalności kredytów konsumpcyjnych i jednocześnie można te zmiany powiązać ze zmianami następującymi w koniunkturze gospodarczej. Dla kredytów hipotecznych zaobserwowano wprawdzie stopniowe (ale minimalne) pogarszanie się terminowości obsługi kredytów, jednak w większym stopniu można to wyjaśniać procesem dojrzewania portfela długoterminowych w swej naturze kredytów niż zmianami w koniunkturze gospodarczej lub w sytuacji finansowej gospodarstw domowych. W przyszłości nadal będziemy analizować trendy w terminowości obsługi kredytów hipotecznych i nie wykluczamy, że - jeśli znajdzie to swoje uzasadnienie - zaproponowana zostanie dedykowana wersja indeksu - kondycji kredytów hipotecznych.

Celowym było, aby Indeks Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych nie uwzględniał kredytów firmowych dla klientów MŚP. Indeks KKK BIK jest pierwszym indeksem związanym z badaniem koniunktury kredytowej na podstawie danych gromadzonych w bazach BIK i tematycznie związany jest z badaniem zmian w terminowości obsługi kredytów konsumpcyjnych. W naszych planach mamy przygotowanie indeksu, który będzie badał zmiany w popycie ze strony konsumentów na kredyty konsumpcyjne oraz kredyty hipoteczne. W jeszcze dalszej przyszłości planujemy podejść do opracowania wskaźników mierzących koniunkturę kredytową dla kredytów gospodarczych, w szczególności dla klientów z segmentu MŚP.

Komantarz dotyczy artukułu zamieszczonego tutaj.

Sławomir Grzybek,
Dyrektor Departamentu Business Intelligence,
Biura Informacji Kredytowej S.A.

 

Udostępnij artykuł: