Prezentacja: BIKSco CreditRisk 3 Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej

NBS 2014/05

Jednym z podstawowych narzędzi wspierających banki w ocenie ryzyka kredytowego klientów detalicznych są modele scoringowe. Banki budują te narzędzia we własnym zakresie lub korzystają z rozwiązań dostawców zewnętrznych. W Polsce kluczowym dostawcą zewnętrznych ocen scoringowych jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które rocznie udostępnia bankom ponad 20 mln ocen punktowych.

Jednym z podstawowych narzędzi wspierających banki w ocenie ryzyka kredytowego klientów detalicznych są modele scoringowe. Banki budują te narzędzia we własnym zakresie lub korzystają z rozwiązań dostawców zewnętrznych. W Polsce kluczowym dostawcą zewnętrznych ocen scoringowych jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które rocznie udostępnia bankom ponad 20 mln ocen punktowych.

Mariola Kapla, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Scoring BIK jest wykorzystywany przez banki zarówno w ocenie ryzyka kredytowego osób ubiegających się o kredyt, jak i w procesach monitorowania ryzyka kredytobiorców spłacających dotychczas zaciągnięte kredyty.

Model scoringowy BIK pomaga bankom mierzyć prawdopodobieństwo tego, że klient detaliczny będzie miał poważne opóźnienia w spłacie kredytów. Ocena tego ryzyka oparta jest na informacjach o historii kredytowej kredytobiorcy, zgromadzonej w bazie BIK.

To, jak precyzyjnie i stabilnie model mierzy ryzyko wystąpienia poważnych opóźnień w spłacie, zależy zarówno od jakości procesu budowy modelu, jak i skali zmian zachowań kredytowych kredytobiorców oraz zmian strategii biznesowych banków (wymuszonych niekiedy działaniami regulacyjnymi), jakie mają miejsce w okresie funkcjonowania modelu.

W Polsce od kilku lat obserwujemy wyraźne zmiany na rynku kredytowym. Nastąpił między innymi duży spadek liczby sprzedawanych kredytów konsumpcyjnych1 (por. wykres 1), w szczególności kredytów na kwoty poniżej 4 tys. zł (por. wykres 2). Widoczny jest także wyraźny spadek sprzedaży liczby kredytów hipotecznych (por. wykres 3), w tym na skutek czynników popytowych. Zmniejsza się również średnia kwota kredytu hipotecznego (w 2008 r. wyniosła 236 tys. zł, zaś w 2013 r. – 188 tys. zł).

Poza zmianami w strukturze sprzedaży kredytów, banki dokonały także licznych transakcji sprzedaży części wierzytelności detalicznych, które miały duże opóźnienia w spłacie kapitału lub odsetek. Wszystkie te działania znajdują odzwierciedlenie w historii kredytowej klientów, co widać między innymi w zmianie liczby kredytobiorców posiadających więcej niż 10 kredytów. Na koniec III kwartału 2009 r. w bazie BIK takich osób było 147 tys., zaś na koniec 2013 r. – 38 tys.2

Warto zauważyć, że dynamicznie rozwija się sektor firm pożyczkowych, przyciągając coraz większą grupę osó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Prezentacja: BIKSco CreditRisk 3 Nowa generacja modelu scoringowego Biura Informacji Kredytowej

NBS 2013/12

Jednym z podstawowych narzędzi wspierających banki w ocenie ryzyka kredytowego klientów detalicznych są modele scoringowe. Banki budują te narzędzia we własnym zakresie lub korzystają z rozwiązań dostawców zewnętrznych. W Polsce kluczowym dostawcą zewnętrznych ocen scoringowych jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które rocznie udostępnia bankom ok. 20 mln ocen punktowych.

Jednym z podstawowych narzędzi wspierających banki w ocenie ryzyka kredytowego klientów detalicznych są modele scoringowe. Banki budują te narzędzia we własnym zakresie lub korzystają z rozwiązań dostawców zewnętrznych. W Polsce kluczowym dostawcą zewnętrznych ocen scoringowych jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK), które rocznie udostępnia bankom ok. 20 mln ocen punktowych.

Mariola Kapla, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Scoring BIK jest wykorzystywany przez banki zarówno w ocenie ryzyka kredytowego osób ubiegających się o kredyt, jak i w procesach monitorowania ryzyka kredytów kredytobiorców spłacających dotychczas zaciągnięte kredyty.t

Model scoringowy BIK pomaga bankom mierzyć prawdopodobieństwo tego, że klient detaliczny będzie miał poważne opóźnienia w spłacie kredytów. Ocena tego ryzyka oparta jest na informacjach o historii kredytowej kredytobiorcy, zgromadzonej w bazie BIK.

To, jak precyzyjnie i stabilnie model mierzy ryzyko wystąpienia poważnych opóźnień w spłacie, zależy zarówno od jakości procesu budowy modelu, jak i skali zmian zachowań kredytowych kredytobiorców oraz zmian strategii biznesowych banków (wymuszonych niekiedy działaniami regulacyjnymi), jakie mają miejsce w okresie funkcjonowania modelu.

W Polsce od kilku lat obserwujemy wyraźne zmiany na rynku kredytowym. Nastąpił między innymi duży spadek liczby sprzedawanych kredytów konsumpcyjnych1 (por. wykres 1), w szczególności kredytów na kwoty poniżej 4 tys. zł (por. wykres 2). Widoczny jest także wyraźny spadek sprzedaży liczby kredytów hipotecznych (por. wykres 3), w tym na skutek czynników popytowych. Zmniejsza się również średnia kwota kredytu hipotecznego (w 2008 r. wyniosła 236 tys. zł, zaś w 2013 r. – 187 tys. zł).

Poza zmianami w strukturze sprzedaży kredytów, banki dokonały także licznych transakcji sprzedaży części wierzytelności detalicznych, które miały duże opóźnienia w spłacie kapitału lub odsetek. Wszystkie te działania znajdują odzwierciedlenie w historii kredytowej klientów, co widać między innymi w zmianie liczby kredytobiorców posiadających więcej niż 10 kredytów. Na koniec III kw. 2009 r. w bazie BIK takich osób było 147 tys., zaś na koniec II kw. 2013 r. – 43 tys.2

Warto zauważyć, że dynamicznie rozwija się sektor firm pożyczkowych, przyciągając coraz większą grupę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: