Loża komentatorów: Jakie będą konsekwencje wprowadzenia Bazylei III dla polskich banków i klientów?

BANK 2010/11

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa Ideą Bazylei III jest zwiększenie wyposażenia banków w kapitały tak, aby były bardziej odporne na sytuacje kryzysowe. Najważniejsze jest zwiększenie minimalnego wymogu kapitałów podstawowych (najogólniej ujmując, kapitału akcyjnego i zatrzymanych zysków) z 4 do 6 proc. aktywów ważonych ryzykiem, wprowadzenie nowego 2,5-proc. buforu ochrony kapitału (w ramach kapitału akcyjnego), wprowadzenie nowego kapitałowego buforu antycyklicznego (od 0 proc. do 2,5 proc.) oraz dodatkowych wymogów kapitałowych dla banków o istotnym znaczeniu systemowym (parametry nie zostały jeszcze ustalone). Dodatkowo w 5-letniej perspektywie zostaną określone minimalne wymogi płynnościowe. Dostosowanie do nowych zasad ma być przeprowadzane stopniowo w latach 2013-2019. Na tym etapie trudno jeszcze określić, jak te regulacje mogą wpłynąć na zwiększenie potrzeb kapitałowych banków.

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa Ideą Bazylei III jest zwiększenie wyposażenia banków w kapitały tak, aby były bardziej odporne na sytuacje kryzysowe. Najważniejsze jest zwiększenie minimalnego wymogu kapitałów podstawowych (najogólniej ujmując, kapitału akcyjnego i zatrzymanych zysków) z 4 do 6 proc. aktywów ważonych ryzykiem, wprowadzenie nowego 2,5-proc. buforu ochrony kapitału (w ramach kapitału akcyjnego), wprowadzenie nowego kapitałowego buforu antycyklicznego (od 0 proc. do 2,5 proc.) oraz dodatkowych wymogów kapitałowych dla banków o istotnym znaczeniu systemowym (parametry nie zostały jeszcze ustalone). Dodatkowo w 5-letniej perspektywie zostaną określone minimalne wymogi płynnościowe. Dostosowanie do nowych zasad ma być przeprowadzane stopniowo w latach 2013-2019. Na tym etapie trudno jeszcze określić, jak te regulacje mogą wpłynąć na zwiększenie potrzeb kapitałowych banków.

W szczególności nie zostały ustalone przez nadzór finansowy parametry tworzenia buforu antycyklicznego. Z pierwszych symulacji wynika, że w najbardziej konserwatywnym scenariuszu zapotrzebowanie to w przypadku polskich banków wyniesie łącznie 6 mld zł do 2019 r. Jeśliby przyjąć to wyliczenie za poprawne, to byłby to zerowy wpływ na sektor bankowy. Obecne kapitały banków wynoszą w sumie ok. 100 mld zł (zwiększając się co roku o kilkanaście procent), współczynnik adekwatności kapitałowej ok. 13 proc., a udział funduszy własnych w sumie bilansowej to ok. 9 proc. W efekcie Bazylea III nie powinna mieć odczuwalnego wpływu na klientów polskich banków.

Paweł Dziekoński

dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

Ostateczny kształt Bazylei III powinniśmy poznać już w grudniu, ale jeśli to, co już wiemy, okaże się bliskie końcowej formie dokumentu Komitetu Bazylejskiego, wówczas będziemy mogli przyjąć, że jest to wyzwanie, z którym polskie banki powinny sobie poradzić. Najważniejsza jest indywidualna sytuacja każdego z nich, bo średnia sektorowa nie zawsze jest miarodajnym wskaźnikiem. Nasze szacunki wskazują, że przy zastosowaniu przez KNF bufora antycyklicznego w wysokości 2,5 proc., co jest założeniem konserwatywnym, w momencie wejścia w życie Bazylei III istotna większość banków z grupy 20 największych pod względem funduszy własnych powinna spełniać wymogi kapitałowe. Z tego też powodu w bliskiej perspektywie klienci raczej nie odczują problemów z dostępnością kredytów lub istotnym wzrostem cen. Bazylea III zakłada, że wymogi będą stopniowo zwiększane aż do 2019 r. Te same szacunki wskazują, że ze względu na wzrost wymogów w konserwatywnym wariancie nawet 15 z tych dwudziestu banków może potrzebować kapitału. Ale w tak odległym czasie wiele czynników jest zmiennych i oprócz samych wymogów kapitałowych należy wziąć pod uwagę wzrost działalności biznesowej banku oraz możliwą zmienność wskaźników jakości portfeli kredytowych i ekspozycji na ryzyko. Osobnym tematem jest kwestia poszukiwania kapitałów przez banki w Europie Zachodniej, gdzie adekwatność kapitałowa dziś nie zawsze jest tak dobra, jak w Polsce. Poszukiwanie kapitału przez duże banki międzynarodowe może wpłynąć na podrożenie kosztu pozyskania kapitału i mieć wpływ na cały sektor bankowy UE.

Ireneusz Jabłoński

Centrum im. A. Smitha

Pomijając techniczną stronę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: