Rynek finansowy: Reakcja na błędy nadzoru?

BANK 2013/01

Specjalny gość III Kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych, Andrzej Reich z KNF, zaprezentował ekspertom finansowym założenia Bazylei III. Skupił się zwłaszcza na zaostrzonych po globalnym kryzysie kryteriach adekwatności kapitałowej.

Specjalny gość III Kongresu Rynku Instrumentów Pochodnych, Andrzej Reich z KNF, zaprezentował ekspertom finansowym założenia Bazylei III. Skupił się zwłaszcza na zaostrzonych po globalnym kryzysie kryteriach adekwatności kapitałowej.

Z daniem Andrzeja Reicha Bazylea III była efektem reakcji obronnej globalnego systemu bankowego. Także formą ekspiacji za nadmierny optymizm dotyczący poziomu Core Tier 1, zawartego w Bazylei II. Po 2008 r. pojawiło się wiele restrykcyjnych regulacji i wymogów, z których ten dotyczący długoterminowych depozytów jest najbardziej dotkliwy dla polskich banków. Komitet Bazylejski po wybuchu globalnego kryzysu chciał zdefiniować, ile kapitału potrzeba na zabezpieczenie ryzyka w banku.

To fundamentalna kwestia dla każdego nadzoru, któremu zależy na bezpieczeństwie depozytów. Wprowadzony wtedy model ryzyka był mocno przestrzelony i dlatego banki trzymały na kontach więcej kapitału, niż w rzeczywistości było potrzeba. I dość szybko zorientowały się, że warto jest spróbować przygotować model ryzyka kredytowego na podstawie danych historycznych dotyczących strat kredytowych i jakości aktywów. Taki był powód prac nad Bazyleą II. Założono, że dzięki takiej budowie modelu ryzyka nastąpi bardziej precyzyjna alokacja kapitałów, pokrywająca ryzyko działalności bankowej. Wprowadzono dodatkowy wymóg na ryzyko operacyjne – ale kapitału w bankach mogło być znacznie mniej mimo stosowania różnego typu zabezpieczeń, np. założenia, że współczynnik wypłacalności nie może się za bardzo obniżyć. Trudno dziś określić, jak wtedy wyliczano wymóg adekwatności kapitałowej, ale wszelkie metody (modele wewnętrze i zewnętrzne oparte na ratingach) prowadziły do zmniejszenia wymogu kapitałowego. Te wymogi wprowadzono w UE właśnie w feralnym dla globalnej gospodarki przełomie lat 2007/2008/2009. To właśnie wtedy zaczął się kryzys spowodowany niedopasowaniem ilości kapitału (rachunku adekwatności kapitałowej) do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: